中國與東盟五國股票市場聯動性分析
毛薇; 郝夢雨 廣西大學中國-東盟研究院; 廣西南寧530004; 廣西大學商學院; 廣西南寧530004
關鍵詞：協整 股票市場
摘要：考慮到不斷加強的中國與東盟間的經貿投資聯系,研究了基于1999年8月31日至2016年12月31日中國與東盟五國股票市場的數據的聯動性,結果發現上證綜指與馬來西亞、新加坡、菲律賓、印度尼西亞、泰國股票指數之間均不存在協整關系。進一步建立兩變量向量自回歸模型,進行格蘭杰因果、脈沖響應以及方差分解檢驗,發現上證指數與新加坡股指互為因果關系,與泰國和馬來西亞股指存在單向的因果關系,而與菲律賓、印度尼西亞股指不存在格蘭杰因果關系。
廣西財政高等專科學校學報雜志要求:
{1}作者簡介需在文稿第一頁頁腳處注明第一作者和通信作者的簡介，格式“姓名（出生年份一），性別，籍貫，學位，職稱，研究方向。E-mail”。
{2}文章要求論點明確，論據可靠，層次清楚，重點突出。
{3}論文題目不超過20個字，必要時可加副標題。題目要能概括文章主旨，且須簡明、具體、確切。
{4}參考文獻按在正文中出現的先后次序列于文后，其著錄格式依據GB/T7714—2015《信息與文獻參考文獻著錄規范》執行。
{5}摘要：即摘取論文的觀點，是文中觀點的高度濃縮。要求在100字以內。
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
