時間序列下移動平均模型MA的貝葉斯分析
王煥庭 桐城師范高等專科學校商貿與電子信息系; 安徽桐城231400
關鍵詞：貝葉斯分析 ma模型 密度函數 條件期望函數 仿真分析
摘要：采用貝葉斯分析進行時間序列下的移動平均模型的研究.首先從一階MA模型入手,利用三對角Toeplitz矩陣的性質,分析和推導出在一階時間序列條件下MA模型的數學模型和它的條件期望函數,再利用MCMC研究方法和Gibbs抽樣辦法提取數據.最后利用SAS軟件包進行仿真分析.
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