帶布朗擾動風險模型的有限時破產概率漸近性(英文)
毛硯竹; 王開永 蘇州科技大學數理學院; 江蘇蘇州215009
關鍵詞：漸近性 布朗擾動 有限時破產概率 一般風險模型 相依結構
摘要：考慮了一個帶有常利率和布朗擾動的一般風險模型,這種風險模型不需要假設索賠來到時間間隔獨立或者相依.當索賠額具有WUOD相依結構并且屬于重尾分布族時,就得到了有限時破產概率的漸近表達式,這意味著布朗擾動對于有限時破產概率的漸近性沒有影響.
華中師范大學學報·自然科學版雜志要求:
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