金融強監管對銀行個體風險影響的實證研究
劉惠好; 焦文妞 中南財經政法大學金融學院
關鍵詞：金融強監管 銀行個體風險 銀行異質性 同業業務
摘要：本文基于我國168家商業銀行2011-2018年的動態面板數據,首先運用系統廣義矩估計(SYS-GMM)方法,研究了全面加強金融監管后,銀行個體風險的變動情況;然后,通過雙重差分(DID)模型,分析了金融強監管對不同類型銀行個體風險影響的差異及差異產生的可能原因。研究結果表明,整體上看,金融強監管顯著降低了銀行的個體風險。此外,以大型商業銀行作為參照后發現,強監管環境下,農村商業銀行較股份制商業銀行和城市商業銀行,縮減同業業務規模更加積極,個體風險的下降程度也最大。2017年全面加強金融監管后,在降低銀行個體風險、引導資金"脫虛向實"方面效果明顯。本文認為,監管政策的制定要注重協調性與漸近性,綜合考量各類銀行之間的現實差異,以進一步提升金融監管的針對性和有效性。
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