基于QR-GED-EGARCH模型的上證180指數風險度量分析
卞蕾; 王慧龍; 胡夢婕 安徽大學經濟學院; 安徽合肥230601
關鍵詞：var 分位數回歸
摘要：以上證180指數為研究對象,利用GED-EGARCH模型對收益率序列進行擬合并計算VaR值,并將分位數回歸理論應用到該模型中,構建QR-GED-EGARCH模型來刻畫收益率序列的尾部特征,深入研究了上證180指數的收益分布特征和波動規律,并運用Kupiec檢驗對比分析了各模型的風險預測精度。實證結果表明,上證180指數收益序列具有尖峰厚尾、波動集聚性及不對稱性特征,引入分位數回歸構建的QR-GED-EGARCH模型對上證180指數收益序列風險表現出比GARCH族模型更為優異的預測能力。
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