宏觀審慎評估體系抑制金融風險的效果研究——基于中國商業銀行數據的實證檢驗
關鍵詞：宏觀審慎評估體系 風險承擔 有效性
摘要：本文從宏觀審慎評估體系抑制金融風險的內在邏輯出發,通過構建多元線性回歸模型,并采用159家商業銀行的動態非平衡面板數據,對宏觀審慎評估體系抑制金融風險的效果進行實證檢驗。檢驗結果表明:宏觀審慎評估體系的實施,對銀行信貸增速和風險資產比率均有滯后一期或二期的負向作用,其中主要解釋變量對被解釋變量發揮作用的顯著性水平并不完全明顯,宏觀審慎評估體系并沒有充分發揮抑制金融風險的作用。因此,未來在宏觀審慎評估體系建設方面,一要引入多種量化指標,強化對關鍵因素的風險評估;二要改進和完善MPA指標的設置細則,使其適應不斷變化的國內外金融環境。
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