我國銀行業二元風險混合傳染效應研究
郭晨; 吳君民 上海立信會計金融學院學術期刊編輯部; 上海201209; 江蘇科技大學經濟管理學院; 江蘇鎮江212003
關鍵詞：流動性風險 破產風險 風險混合傳染 網絡模型
摘要：構造改進的金融網絡模型,通過將主要變量內生化并引入均衡支付向量來研究中國商業銀行流動性風險及破產風險混合傳染效應。對2011-2016年銀行間市場交易數據進行實證分析發現:商業銀行整體流動性風險較突出,破產風險不顯著,且容易出現一次性系統流動性短缺,并引發風險混合傳染,但風險傳染規模有限;股份制商業銀行風險貢獻及違約率較高,城市商業銀行次之,國有商業銀行較穩健。計量分析表明:商業銀行風險傳染規模與銀行間市場交易頭寸、流動性資產存量等因素密切相關,而與銀行資產規模關聯性較弱,同時流動性比例監管在防止風險傳染方面略顯不足。對此提出在加強交易頭寸監管、對不同類型銀行實行差別監管、從經營穩健性角度判定銀行系統重要性的同時,還應關注流動性資產存量監管。
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