基于廣義FGM Copula的相依和擾動風險模型下的Gerber-Shiu函數分析
楊龍; 鄧國和; 楊立; 黃遠敏 廣西師范大學數學與統計學院; 桂林541004
關鍵詞：時間相依索賠額 期望折扣罰金函數 拉普拉斯變換 瑕疵更新方程 破產概率
摘要：該文考慮了帶擾動的相依風險模型,并以一類廣義的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定義了索賠額和索賠時間間隔之間的相依結構.首先,該模型下期望折扣罰金函數所滿足的積分方程、拉普拉斯變換和瑕疵更新方程被給出.最后當索賠額分布為指數分布時,給出了期望折扣罰金函數所滿足的解析解和破產概率的數值實例.
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