基于泰爾指數(shù)修正的ELECTRE Ⅲ小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型
關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 小企業(yè)貸款 electre 泰爾指數(shù)
摘要：針對(duì)現(xiàn)有評(píng)價(jià)方法存在的貸款客戶(hù)在某些評(píng)價(jià)指標(biāo)下的低分可以完全由其他評(píng)價(jià)指標(biāo)下高分來(lái)補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題,本文對(duì)基于ELECTRE Ⅲ的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型進(jìn)行了研究。首先,借鑒ELECTRE Ⅲ的評(píng)價(jià)原理,根據(jù)新增貸款客戶(hù)優(yōu)于所有歷史貸款客戶(hù)的凈可信程度,計(jì)算新增貸款客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得分。不僅解決了新增貸款客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的問(wèn)題,而且保證評(píng)價(jià)模型具有從歷史數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)的能力。其次,借鑒泰爾指數(shù)不僅可以反映收入總體差異、而且可以將總體差異分解為組內(nèi)差異和組間差異的特征,對(duì)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了賦權(quán)。體現(xiàn)了"越能區(qū)分客戶(hù)違約狀況、指標(biāo)權(quán)重越大"的賦權(quán)思想。最后,以違約、非違約樣本加權(quán)后的組內(nèi)差異程度為基礎(chǔ),確定ELECTRE Ⅲ的偏好閾值;以非違約本組內(nèi)差異程度為基礎(chǔ),確定ELECTRE Ⅲ的無(wú)差別閾值;以違約樣本組內(nèi)差異程度為基礎(chǔ),確定ELECTRE Ⅲ的否決閾值;不僅反映了不同評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)差異大小對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的影響,而且避免了現(xiàn)有閾值人為主觀確定的不足。中國(guó)某地方性大型商業(yè)銀行的研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):企業(yè)近三年授信情況、法人代表貸款違約記錄、企業(yè)通過(guò)本行回籠貨款總額占比等評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重較大,能有效地區(qū)分違約客戶(hù)和非違約客戶(hù)。而從不同指標(biāo)的總體差異程度來(lái)講,現(xiàn)金比率、凈資產(chǎn)與年末貸款余額比率、企業(yè)成立年限等評(píng)價(jià)指標(biāo)的差異程度較大。
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